岗位描述
岗位职责：
1️⃣ 策略开发与执行： 研究、设计、回测、实现并持续优化高频做市、套利或其他市场中性交易策略。
2️⃣ 实盘交易管理： 负责策略的日常实盘运行、监控和风险管理，确保系统稳定性和交易纪律。
3️⃣ 业绩分析与归因： 持续跟踪、分析实盘交易业绩，进行清晰、细致的归因分析（Breakdown），识别收益来源与风险点，并据此改进策略。
4️⃣ 交易系统优化： 与研发团队紧密协作，优化交易执行逻辑、降低延迟、提升系统性能。
5️⃣ 市场与风险管理： 实时监控市场动态和持仓风险，及时调整策略参数或采取风险控制措施。
6️⃣ 团队协作： 积极与量化研究员、开发工程师、风险管理团队沟通协作，分享洞见，共同推动团队目标达成。
岗位要求：
1️⃣ 拥有3年及以上在知名金融机构（如顶级做市商、对冲基金、投行自营部门）从事量化交易（高频做市、统计套利、套利交易等）的实盘经验。
2️⃣ 能够清晰、量化地描述个人主导或主要负责策略的实盘业绩记录，并提供详尽的业绩归因分析（Breakdown）。
3️⃣ 精通 #Python 编程： 具备独立完成策略原型开发、回测框架构建、数据分析及策略实现的能力。
4️⃣ 策略实现能力： 熟练掌握量化交易流程（研究、回测、实盘部署）。
5️⃣出色的团队协作精神和沟通能力。
6️⃣ 强烈的自驱力、责任心和解决问题的能力。
7️⃣ 在快节奏、高压力的交易环境下保持冷静和专注。
8️⃣ 对金融市场微观结构、交易执行和风险管理有深刻理解和浓厚兴趣。
9️⃣ 数学、物理、统计、计算机科学、金融工程或相关领域的硕士及以上学历优先。特别优秀的本科生可酌情考虑。
加分技能 (二选一)：
1️⃣ 独立开发者路径： 具备优秀的软件工程能力，能独立、高效地完成策略代码的编写、测试和部署。
2️⃣ 高效沟通者路径： 擅长将复杂策略逻辑转化为清晰、准确的伪代码或技术文档，并能高效地与研发工程师沟通协作，共同完成策略实现。