岗位描述
岗位概述：
量化策略PM负责从研究到实盘的全链路投资管理：定义策略方向与研究框架，带领团队产出可交易的Alpha与组合构建方案，并在严格风控与交易成本约束下实现稳定、可扩展的实盘收益。
岗位职责：
1. 策略研发与迭代：制定策略方向与研究框架，推动因子/模型/信号从研究到可交易规则落地，并持续迭代优化
2. 组合管理与风控：负责仓位、杠杆与风险预算管理，进行回撤控制、压力测试与风险暴露监控，确保收益质量与风险可控；
3. 执行与交易成本优化：与交易/执行团队协作优化下单与执行参数，控制滑点与冲击成本，提高实盘可执行性与回测一致性；
4. 实盘管理与绩效归因：跟踪策略实盘表现，做收益与风险归因，定位偏离原因并推动修复与优化；
5. 上线与运行稳定性：推动策略上线、版本管理与监控告警，快速响应异常并组织复盘，保障策略稳定运行；
任职条件：
1. 国内985/国外QS TOP100理工科硕士及以上学历（计算机、数学、物理、电子工程优先）；
2. 具备成熟的策略研究方法论，3年以上交易所自营/高频公司/量化机构经验；
3. 具备优秀的工程化能力与落地意识：至少精通 Python（常见），熟悉研究与生产的协作方式；理解交易系统与数据链路；
4. 强风险意识与纪律性：对回撤、流动性、尾部风险敏感，能在压力下稳定决策；
5. 特征画像：自我驱动与与沟通协调能力强，目标和结果导向强，能跨团队推动落地并对结果负责。